지표 DMI에 대한 내용 매수 매도에 정의

지표 DMI에 대한 내용 매수 매도에 정의

 

내용이 조금 전문적이고 어렵지만 잘 기억 하고 이해한다면 투자에 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다.

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주식 세력의 움직임을 포착하는 단타 검색식

1. 방향성 지수는 월레스 월더가 집필한 책에서 처음 나옵니다.

- 주가의 움직임이 추세를 가지고 있는지에 대하여 판단하고 그 강도를 측정하는 방법에 대한 분석 기법

- 월레스 월더

1) 시장이 강세를 보이고 있다는 것은 전체 시장의 약 30% 에 불과하고 보합시장에서는 흔히 겪게 된느 추세전환 판단의 실패는 오직 의미있는 장세 전환의 신호를 감지하고자 할때만 극복될 수 있습니다.

2) 이러한 신호의 의미있는 감지는 이 DMI를 활용함으로서 극복가능합니다.

 

2. 지표의 기본적인 개념

- 추세 주종형 지표로서 추세의 방향에 따라서 매매 전략을 구사하는 방식

- 대부분의 수익률이 좋은 트레이더들은 보합장 같은 추세가 약한 장세보다는 추세가 강한 장세에서 수익률을 많이 얻습니다.

- 이런 강세 추세에서 이익을 지속 확보하고 횡보장세에서는 손실을 적게 함으로서 전체적으로 평균하여 높은 수익이 있다면 그 거래의 결과는 성공적이라는데서 출발합니다.

- 보합장에서의 빈번한 거래로 손실을 최소화 하는 것이 좋습니다.

 

3. DMI 계산법

- DMI의 계산방법은 만약 시장이 상승장이라고 한다면 금일의 고가는 전일의 고가보다 높게 형성이 되어야 하고 시장이 하락추세라 한다면 금일의 저가는 전일의 저가보다는 낮게 형성이 되어야 한다는 가정을 기초로 합니다.

 

<주가 형성의 경우의 수>

1) 당일의 고가와 저가가 전일의 고가와 저가보다 모두 높은 경우 입니다.

2) 당일의 고가는 전일의 고가보다 높은데 저가는 전일의 저가보다는 낮게 형성되어 있는 경우 입니다. (장악형)

3) 전일의 고가가 당일의 고가를 능가하고 전일의 저가 역시 당일의 저가를 하회하는 경우입니다.(포아형)

4) 당일의 고가와 저가가 모두 전일의 고가와 저가를 하회 하는 경우입니다.

5) 전일의 고가와 저가가 모두 당일의 고가와 저가가 일치하는 경우입니다.

 

- DM : Directional movement 는 전일의 가격움직임의 범위를 벗어난 금일의 가격움직임 부분을 나타냅니다.

- +DM : 금일 고가가 전일의 고가보다는 높은 경우 , 금일고가 - 전일고가 : 1), 2)의 경우 입니다.

- -DM : 금일 저가가 전일의 저가보다는 낮은 경우, 전일저가 - 금일저가 : 2), 4)의 경우 입니다.

- 장악형 (2)의 경우입니다.

- +DM 과 -DM이 동시에 생기는 경우

- 큰수치를 가진 DM을 당일의 것으로 판단하고 상대 DM값은 0으로 간주 합니다. => 승자독식  : 큰 수치만 취합니다.

- 포아형 (3)의 경우 : +DM 과 -DM 이 모두 0보다 작은 상태가 되기 때문에 전부 무시를 합니다.

- (5)의 경우 어느쪽 DM도 발생이 안됩니다 : 당일의 양쪽 DM은 0이 됩니다.

- TR : True Range - 다음의 3가지 중에서 가장 큰 값을 취합니다.

- 금일 고가 - 금일 저가의 절대 값 : 전체 변동폭

- 금일 고가 - 전일종가의 절대 값

- 금일 저가 - 전일종가의 절대 값

 

4. PDI 와 MDI 의 공식

- D1 = +DM / TR                                -D1=-DM / TR

- DI : Directional Indicator

- PDI (+DI) : 금일의 고가가 전일의 고가보다는 높을 때 금일의 고가와 전일의 고가와의 차이를 의미합니다.

- MDI (-DI) : 금일의 저가가 전일의 전가보다는 낮을 때 금일의 저가와 전일 저가와의 차이를 의미합니다.

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5. ADX

- DX

- DX = |( | +DI | - | -DI | )| / ( | +DI | + | -DI | ) X 100 

- DX 계산시 DI의 합과 차이를 구하기 위하여 실제 계산에서 DI값은 절대 값으로 표시합니다.

ex) +DI의 값 = 40%, -DI의 값 = 10%    => DX = 30/50 x 100= 60%
ex) +DI의 값 = 40%, -DI의 값 = -10%   => DX = 30/50 x 100= 60%

- 두지표 (PDI, MDI) 간의 차이가 커지면 커질수록 DX 값은 더욱 커집니다.

 

6. ADX 공식

- ADX = (DX의 14 영업일간의 합계) / 14 x 100

- 기간값 : DMI 의 개발자가 제시한 14일 동안의 값을 평균적으로 사용합니다.

 

7. PDI와 MDI를 활용한 매매방법

- 이 PDI와 MDI는 0 과 100 사이에서 서로 교차를 하며 움직이며 각각 가격의 상승, 하락의 강도로 표시합니다.

- 보통 빨간선을 PDI 로 표시를 하며 파란색을 MDI로 표시를 하고 이들 두 가지의 강도를 나타내는 ADX는 녹색으로 표시를 합니다.

- 또한 이 ADX의 움직임을 파악하기 위해서 ADX의 10일 단순 이동평균을 사용하는데 이것은 녹색 점선을 사용합니다.

- PDI가 MDI를 아래에서 위로 교차하게 되면 매수 신호로 보고 PDI 가 MDI를 아래로 교차를 하면 매도 신호로 봅니다.

- 가격이 바닥에서 상승을 시도를할때 상승 강도를 나타내는 PDI 값은 점점 커지며 하락의 강도를 나타내는 MDI를 위로 상향 돌파하게 되는데 이를 매수 신호로 판단합니다.

- 이렇게 상승이 지속적으로 진행된다면 PDI는 MDI의 위에서 점점 그 값들이 커지고 MDI는 점점 작아져 PDI와 MDI의 라인이 점차적으로 벌어지게 되어 최고에 이르다가 상승이 약간 멈추게 되면 PDI는 약해지고 반대로 MDI가 커지면서 PDI는 MDI를 하향 돌파하게 되며 이를 최초 매수한 PDI의 MDI 상향 신호에 의한 매수를 청산하는 시점으로 인식하게 PDI와 MDI의 매매하는 방법입니다.

 

8. 월더의 극점 법칙

- 월더가 잘못된 매매 신호를 최대한 제거하기 위하여 고안한 방법

- +DI가 -DI를 상방으로 교차하는 나르이 고가를 기준가격으로 정하고 가격이 기준가격을 초과하게되면 매수신호로 간주합니다.

- 반대로 +DI가 -DI를 하방으로 교차하는 날의 저가를 기준가격으로 하고 가격이 기준가격으로 아래로 초과하게되면 매도 신호로 간주를 합니다.

 

9. STOP-LOSS (손절매)

- DMI의 손절매 방법은 DMI의 매매 방법인 PDI와 MDI의 교차만을 갖고 매매함으로서 갖는 단점을 커버하기 위한 것입니다.

- 이는 잘못되며 매매 횟수가 많아지며 실패할 확률을 줄이기 위하여 평균적 고수익을 확보하고 추세에 제대로 편승하여 그 이익을 극대화시키기 위함입니다.

- MDI 매수

- PDI가 MDI를 아래에서 위로 상향돌파 할때가 매수 신호입니다.

- 이때에는 상승세가 시작되는 시점이고 현금 보유비중을 낮추며 적극적으로 매수를 할수 있습니다.

- 그리고 잘못된 매수 신호에 의한 투자 위험을 감소시키기 위하여 이날의 저가를 손절매의 기준으로 삼아 이후의 가격이 이날의 저가 이하로 떨어지면 무조건 손절매하여 거래를 마감합니다.

- MDI 매도

- PDI가 MDI를 위에서 아래로 하향 돌파 할 경우 선물에서는 SHORT 포지션을 취할 때이고 주식에서는 대주를 할 시점입니다.

- 이때 하락세가 시작되는 시점이고 보유종목을 현금화 시키고 공격적인 투자를 자제합니다.

- DMI의 잘못된 신호를 통한 투자 위험을 감소시키기 위한 것이고 이날의 고가를 손절매 기준가격으로 하여 이후의 가격이 그날의 고가 이상으로 상승할 경우 반대매매에 임합니다.

 

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