주가의 박스권 매수매도기법 (CCI + 볼린저밴드)

 

 

 

역시 시장에서 가장 중요한 것은 추세라는 것에 대해서 반론을 제기할 분들은 없을것이라고 생각합니다.

저 역시도 추세가 가장 중요하다고 보는 트레이더중에 한사람입니다.

 

그러나 추세를 잘 알수 있고, 지금의 움직임이 추세인지만 파악할 수 있다면 참 좋겠지만 실상은 그렇지 않습니다.

그리고 추세(상승추세+하락추세)라는 것이 시장에서 차지하는 비중이 약 30%정도는 될까요? 그만큼 시장에서 차지하는 비중은 비추세장이 많다는 것은 자명한 사실이지요.

 

우리가 하루 24시간중에서 거래를 하면서 실제 자신이 거래를 하는 시간에 이러한 추세가 나오면 좋겠지만, 또 나오지 않는다면, 아무리 추세에 따른 매매를 하고싶어도, 의미가 없을 수 있습니다.

 

하여, 오늘은 시장에서 많은 부분을 차지하는 박스권형태의 비추세시장에서, 매매를 할수 있는 시그널에 대해서 한번 이야기를 해보겠습니다.

 

아시다시피 저는 지표를 굉장히 많이 사용하는 트레이더이기에 역시 거기에 맞춰서 지표를 가지고 설명을 해보겠습니다.

이때 사용하는 지표는 볼린저밴드와 CCI지표입니다.

 

물론 이 내용도 채팅을 통해서 이야기 했던 부분이지만 한번에 다 이해할 수 없는 부분들도 많기에, 정리차원에서 다시 한번 학습해주시면 좋겠구요. 이를 통해서 각자가 더 발전을 시키시길 바래봅니다.

 

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* 볼린저밴드와 CCI를 이용한 박스권매매

 

개인적으로 많은 지표들을 사용하지만 그중에서 항상 사용하는 지표가 있다면 볼린저밴드입니다. 그리고 가끔 사용하는 지표가 CCI지표입니다.

 

자 혹자는 지표를 중요시 여기는 분들도 있을거고 또 혹자는 무용지물로 여기는 분들도 있으시겠지만, 제가 생각할때는 지표의 원리와 특성을 현재 시장 특성에 맞게 사용할수만 있다면, 사용하지 않는것보다는 훨씬 유용성은 크다라고 보고 있습니다.

 

그중에서 볼린저밴드는 확률적으로 가격이 밴드내에 존재할 확률이 굉장히 높은 지표입니다.

이런 볼린저밴드는 계속적으로 확대와 축소를 반복하는 운동을 하는데, 특별하게 밴드가 확대되는 시기가 아니라면, 가격이 밴드의 상단채널과 하단채널에서 저항과 지지를 받을 확률이 그 만큼 높아지게 되는 것이죠.

 

CCI지표는 평균적인 가격흐름과 현재의 가격흐름과의 괴리도가 크게 벌어지면 다시 채워진다는 원리에서 시작하는 지표로 그 괴리도의 과도한 수준을 파악한 것이 CCI지표입니다.

 

* CCI지표의 수식

 

볼린저밴드에 대해서는 너무 많이 이야기를 했기에 넘어가고 대략적으로 CCI지표에 대해서만 잠시 살펴보죠.

먼저 수식에 대해서 한번 살펴보죠.

 

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                 M - m

CCI = ---------------------

               D * 0.015

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물론 계산식까지 알 필요는 없습니다만, 이 지표의 중요한 비밀이라고 할까요? 거기에 대해서 하나만 살펴보죠.

CCI지표의 계산식에 나타나는 M(평균가격) m(이동평균가격) D(표준편차)는 또 각각의 수식에 의해서 계산이 되어집니다.

 

그런데 이 CCI지표를 만든 도널드 램버트라는 분이 느닷없이 0.015라는 어디에도 없는 수를 수식에 포함을 시켜놓고 있습니다.

이 0.015는 일종의 상수입니다. 즉 어느선을 크게 벗어나지 않도록 램버트라는 분이 임의로 수식에 포함을 시킨 것이지요.

 

여기까지 하고 넘어갑니다. 왜 0.015라는 상수가 왜 중요한지는 조금 있다가 써 놓지요~

 

* CCI지표의 장점과 단점

 

CCI지표의 장점이라면, 지표의 원리가 이동평균 주가의 괴리도와 평균적은 괴리도간의 민감도를 나타내는 만큼 다른 지표들보다 굉장히 빠른 시그널을 나타내어준다는 것입니다.

그러나 추세일때는 이러한 빠른 시그널로 인해서 조금의 반대 신호도 금방 나타내어 버리기에 충분한 수익을 올릴 수 있는 기회를 놓치게 만들기도 합니다.

 

또 하나의 큰 단점으로는 너무 빠른 시그널을 나타내는 나머지 너무 잦은 시그널을 나타내므로, 잘못된 시그널도 굉장히 많이 나타낸다는 것이지요.

 

그렇다면 이러한 장점과 단점을 잘 살펴서 잘못된 잦은 시그널은 잘 추려내고 빠른 시그널의 장점을 살릴 수 있다면..... 좋겠지요?.^^ 가능할까요? 가능하지 않다면 글도 쓰지 않겠지요. 찾아봅시다~

 

* CCI지표의 대표적인 시그널

 

CCI지표를 이야기하면 가장 대표적으로 이야기하는 시그널이 CCI의 0선 돌파를 이야기합니다.

즉 CCI가 0선 아래에서 0선을 상향돌파하면 매수시그널로 반대로 CCI가 0선 위에서 하향돌파하면 매도시그널로 삼는것이지요.

 

그러나 앞서 말씀드렸듯이, CCI는 너무 잦은 시그널을 만들어내기에 우리가 기계적으로 0선을 기준으로 매매를 해본다면, 머지않아 자신의 계좌가 점점 줄어드는 것을 확인할 수 있습니다. 그만큼 잘못된 잦은 시그널을 많이 만들어내기때문이지요.

 

또 하나, 이러한 CCI의 0선의 돌파가 가지는 의미가 실제 이동평균선의 골든크로스 데드크로스와 일치하는 시기입니다. 하여 아무런 의미 없는 골든.데드크로스 역시 잦은 거래로 인해서 손실이 쌓여간다는 것입니다.

 

* 상수 0.015

 

이 지표를 만든 도널드 램버트라는 분이 일반적인 우리가 볼때는 아무런 의미없이 수식에 0.015라는 상수를 포함시켜 계산하고 있습니다. 왜 일까요?

 

CCI지표를 통해서 우리가 분석을 하면 중요한 기준선이 3개가 있습니다. 그중에 하나가 말씀드린 0선이고 나머지 두 개의 선이 +100선과 -100선입니다.

 

즉 램버트라는 분이 상수 0.015라는 수를 넣어서 계산하는 이유가 이러한 기준선 +100과 -100선을 크게 벗어나지 않게 하기 위함이지요. 하여 일반적이면 CCI지표는 +100선과 -100선 사이에 머무르게 됩니다.

 

지금 하고자 하는 것이 이러한 일반적인 때. 즉 +100선과 -100선 사이에 머무를때 나타내는 잦은 시그널은 철저하게 버리고 램버트라는 분이 고안해서 만들어 낸 상수 0.015를 사용했음에도 +100선과 -100선을 이탈한 이후 시점에 관심을 가져보자는 취지입니다.

 

* CCI지표의 관심 시그널

 

자 대략적으로 제가 CCI지표의 시그널에 대해서 그려봤습니다.

그림에서 보이듯 CCI지표가 +100선과 -100선 사이에서 머무를 때는

절대 이 지표만을 통해서 거래를 하는 것은 좋지 않는 부분입니다. 하여 이 시기에는 철저히 관망을 하면서 버리는 구간으로 삼고, 그림에서처럼 -100선 아래에서 상향돌파할 때 매수진입을 그리고 +100선 위에서 하향돌파할 때 매도진입을 하는것을 기본으로 삼습니다.

 

 

본론

 

자 이제 대략적으로 CCI지표에 대한 이야기가 끝났으니, 볼린저밴드와 CCI지표를 이용해서 안전하고 확률높은 자리가 어디인지를 찾아보도록 하죠.

 

일전에 볼린저밴드 편법에 대해서 강의를 하면서 가장 볼린저밴드를 통해서 가장 확률적으로 정직하게 움직이는 구간이 볼린저밴드가 박스권을 만들어 줄때 입니다. 즉 밴드의 상단채널 하단채널이 평행한 상태를 만들어 주는 시점이지요.

조금 더 크게 적용을 한다면 볼린저밴드가 확대가 되지 않는다면 역시 그러한 관점에서 보는 것도 마찬가지입니다.

 

차트를 한번 보죠.

 

제가 붉은색 박스권으로 표시한 부분이 나름대로 볼린저밴드가 평행항 상태. 즉 박스권을 보이면서 가장 정직한 움직임을 보여주는 시기입니다.

 

이렇게 볼린저밴드가 박스권을 보여주는 시기는 대개 가격이 볼린저밴드의 상단 및 하단에서 저항 및 지지를 받던지, 이탈하더라도 다시 밴드내로 가격이 들어올 확률이 굉장히 높은 시기입니다.

 

이때를 말씀드린 CCI지표의 시그널과 병행해서 사용하면 굉장히 확률높은 거래를 할수 있는 시기가 되는것이죠.

왜냐, 가격이 밴드내에 존재할 확률 + 빠른 CCI지표의 시그널이 합쳐지기 때문이라고 할까요.

 

이를 실제 차트에서 한번 찾아보도록 하겠습니다.

 

 

자 이 차트는 유로/달러 180분 차트입니다.

사실 개인들이 180분 차트를 이용해서 거래를 한다는 것이 쉽지는 않지만, 붉은색으로 표시한 부분이 볼린저밴드가 박스권을 만들어가는 시점입니다. 이때 밴드를 살짝 이탈했다가 재진입하거나 상단에서 저항을 받는 부분. 즉 두곳을 화살표로 해 놓았습니다.

 

정확하게 지지와 저항을 받아서 정직한 가격움직임을 나타낸 것을 보실 수 있습니다.

같이 CCI지표의 +100선과 -100선도 확인해보시구요. 특히 우측에 표시한 화살표는 시그널이 아니라고 할지 모르지만, 전고점에서 +100선을 하향이탈 한 이후에 저항을 받는 +100선입니다.

좌측의 화살표는 정확하게 시그널을 나타내어 주고 있습니다.

 

또 차트입니다. 달러/엔 30분

 

이 차트는 달러/엔의 30분 차트입니다. 역시 붉은색으로 표시한 부분이 볼린저밴드의 정직한 움직임을 보이는 부분이라고 보구요. 즉 그 시점들에 밴드폭이 위아래로 확대가 되지 않고 닫혀 있습니다.

 

이때 CCI지표들이 좌측부터 매수, 매도, 매수 시그널을 3번 주고 있습니다. 역시 아주 정확하게 시그널을 나타내고 있습니다.

 

또 차트입니다.

유로/달러 30분 차트입니다.

역시 붉은색으로 표시한 부분의 볼린저밴드가 나름대로 정직한 구간인 볼린저밴드의 박스권입니다.

이때 캔들이 잠시 볼린저밴드의 상향을 돌파했지만, 재차 밴드내로 진입하고 있으며, 바로 CCI지표가 +100선을 하향돌파하면서 매도시그널을 나타내고 있습니다. 이후 0선 지지를 받으면서 재차 상승하는 듯 하지만, 재차 신호를 주면서 지속적으로 큰 하락을 나타내어줬네요.

 

결과적으로 본다면 이러한 차트들은 무수히 많이 나옵니다. 그리고 많이 찾아보시고 자신의 것으로 더 변화 발전시키시길 바래봅니다. 음 그렇구나 라고 넘어간다면, 별로 소득이 없겠지요.^^

 

결론

 

결론을 조금 내 본다면, 볼린저밴드와 CCI를 통해서 조금은 더 확률적으로 높인 기법이라고 할까요. 아무튼 그러한데요.

왜 CCI 지표의 가장 기본 시그널인 0선을 사용하지 않느냐하면, 잦은 시그널을 만들어 낸다는 것과, 그러한 시그널은 누구나 다 안다는 것입니다. 즉 그렇다면 쉽게 누구나 다 수익을 낸다는 이야기와 마찬가지가 아닐까요?

원론적으로는 그래서 0선을 기준으로 잡질 않는 것도 있구요.

 

앞서 말한 이 지표를 개발한 분이 0.015라는 상수를 사용한 것에서 비밀을 찾을 수 있습니다. 즉 램버트가 왠만하면 CCI지표가 +100선과 -100선 사이에서 머물도록 고안한 수치가 0.015라는 상수입니다.

 

그런데도 가끔 CCI 지표가 +100과 -100선을 이탈을 합니다. 시장의 상황이 지표를 개발한 분의 의도를 벗어난 특이한 경우라는 것이지요. 이러한 특이한 경우를 타켓으로 삼아서 거래를 하자는 것이 목적이라고 보면 되겠네요.

 

덧붙임

 

CCI지표는 수치를 보면 적용기간과 시그널기간이라는 것이 있습니다.

일반적으로 시그널기간은 잘 사용하질 않는 편입니다. 저 역시도 시그널 기간은 사용하지 않구요. 적용기간은 14라는 수치를 대개 사용합니다.

 

일반적으로 CCI를 사용할 때 가장 많이들 사용하는 수치가 14와 20이라는 수치입니다

 

다만 박스권매매라는 것이 말처럼 그렇게 쉬운것은 아닙니다. 하여 대개 추세가 나올때까지 기다리면 먹을 확률도 높아지는거지요. 다시 말해서 추세에서는 조금 늦은 진입도 방향이 맞다면 수익을 낼 확률이 높습니다만, 박스권에서는 늦으면 당할 확률이 높다는 것입니다