자신에게 맞는 주식매매 기법을 만드는 방법

매매기법을 만들 때 너무 머리가 복잡하면 안 됩니다.

자신도 상식적으로 이해가 되는 원리를 가지고 만들고,

그 내용을 완전히 이성적으로 받아들일 수 있어야지,

뭔 희안한 현상을 쫓아간듯이 만들어놓으면 성과도 좋지 않은데다가

한 번 엇박자를 타면 뭐가 잘못되는지도 모르는 채로 혼돈 속에 빠져버리게 됩니다.

 

매매에 대해 간단한게 생각해봅시다.

 

눈을 감고 수많은 종목 중 아무 종목이나 선택합니다.

그리고 바로 매수버튼을 누릅니다.

그리고 10분이면 10분, 1시간이면 1시간, 하루면 하루, 1달이면 1달

시간을 정한 후에 정확히 그 시간이 되었을 때 매도버튼을 누르는 것입니다.

저 거래를 계속 반복한다면 어떤 결과가 나올까요?

 

저 거래를 하게 되면 수익도 나지 않고 손실도 나지 않아야 합니다.

오르락 내리락하는 가격에서 저렇게 랜덤으로 거래한다면 확률은 반반이 됩니다.

단, 수수료만 계속 빠지게 되죠.

장기적으로 거래해보면 한 번 거래에 평균 0.35% 정도씩 손실이 나게 되는 겁니다.

 

그러면 저것이 승률 50%의 매매전략이 되는 겁니다.

저기에서 약간의 유리함을 추가하면 확률이 올라가게 되는데

그러면 올라간 확률이 수수료 손실을 보전해줄 수 있고

거기에 그치지 않고 적은 수익을 쌓아갈 수 있는 매매가 되고,

또 나아가 많은 수익이 날 수 있는 매매전략이 될 수도 있는 것입니다.

 

기본 매매전략에 하나의 유리함이 더해지면 그만큼 확률은 오르게 됩니다.

한가지 주의할 점은 좀 더 확률을 높인다고 이것저것 잡동사니를 추가하다가는

시스템 매매에서 흔히 볼 수 있는 과체적화로 가버린다는 겁니다.

때문에 기본 매매전략과 원리가 통하는 것만 추가를 해야 하는 것에 유념해야 합니다.

 

예를 들어 무작위 종목을 특정 시간만 보유하고 매도하는 저 매매전략을 선택했을 때,

유리함을 하나 추가한다면 무엇이 있을까요?

'상승장 속에서 거래' 또는 '상승추세중인 종목에서 거래'

라는 원칙을 추가해보면 어떻게 될까요?

그러면 확률이 50%가 아니라 60~70% 정도로 오르게 됩니다.

반복적인 거래를 하면 충분히 수수료 손실을 보전하면서도 수익이 쌓이게 됩니다.

 

환금성이 있어야 하기 때문에 일정 수준 이상의 거래대금이 있는 종목 중에서

시가에 사고 익일 시가에 판다던가(하루), 시가에 사서 종가에 파는(6시간) 전략을 택해도

상승장에서는 꾸준히 수익이 쌓이고 하락장에서는 수수료에다

50% 밑으로 떨어진 확률이 더해져 계좌가 빠르게 줄어들게 되는 것입니다.

 

그렇다면 기본 매매전략이 저렇게 단순한 것도 50%가 나오는데,

만약 기본매매전략 자체가 유리하다면 그때는 그것만으로도

확률이 50%를 넘길 수도 있을 것입니다.

어떤 매매전략이 있을까요?

 

일단 관성을 이용한 매매전략이 있을 수 있습니다.

상승하는 관성의 성질을 이용하는 것인데,

만약 여러분이 어떤 상승하는 종목을 보고 그냥 매수버튼을 눌렀을 때

그 종목에는 어떤 변화가 생길까요?

아무 변화도 생기지 않습니다.

내가 매수했다고 갑자기 그 종목의 상승이 멈출까요?

만약 하락하는 종목을 보고 바로 매수버튼을 눌렀더니,

본인이 샀다고 갑자기 하락을 멈춰버린다면 그건 부자연스러운 현상이 될 것입니다.

상승하던 애는 내가 매수한 것과 관계없이 계속 상승하려고 할 것이고

하락하는 애도 나의 행동과는 무관하게 자기 갈길을 갈 겁니다.

 

따라서 상승하는 종목에 그대로 몸을 싣는 것은 기본적으로 유리한 전략이 됩니다.

비슷한 매매가 전고점돌파 매매가 있는데, 이 매매는 당연히 확률이 50%를 훌쩍 넘습니다.

그러나 실제로 거래했을 때 대부분 확률이 50% 밑으로 떨어지는 것은

저 매매원리에 유리한 상황을 추가하는 것이 아니라

스스로 불리한 상황을 추가해가며 매매하기 때문입니다.

 

조금 이해하기 쉽게 가장 전형적인 매매원리,

그리고 확률이 높은 매매원리를 예로 들어 보겠습니다.

말씀드린대로 가격은 오르락내리락 합니다.

그러면 가격이 올라있을 때 사야할까요? 떨어져있을 때 사야할까요?

가격이 오르락 내리락의 특성을 가지고 있다고 볼 때,

오른 상태라면 떨어질 일이 남은 것이고

떨어진 상태라면 오를 일이 남았기 때문에,

가격은 떨어져 있을 때 사야 합니다.

 

그러면 가격이 떨어지다가 더이상 떨어지지 않는 시점에서 매수를 해야하겠죠?

그게 눌림목입니다.

눌림목이란 하락하던 주가의 각이 점점 완만해지다 하락각도가 0을 지나

반대로 진행하기 전의 상태를 말하는 것인데,

여러분이 눌림목의 그림을 머리 속에 떠올려보시기 바랍니다.

눌림목에서만 사도 눈감고 아무 종목이나 아무 타이밍에 사는 것보다는

확률이 높기에 확률은 가볍게 50%를 넘게 됩니다.

그리고 이것이 바로 가장 전형적인 매매원리가 되기도 합니다.

 

그런데 여기에서 확률을 더 높이기 위해 유리한 상황을 추가해보도록 하겠습니다.

 

눌림목이란 하락하던 가격이 멈추는 것입니다.

가격이 오르락내리락 하기 때문에 그 하락 전에는 상승이 있었을 것입니다.

그 상승의 폭이 클 수도 있고 작을 수도 있는데 작은 건 빼고 큰 것만 고릅니다.

그러면 수익률이 올라가게 되면서 확률이 올라가게 되는 것입니다.

 

또 하나를 추가한다면,

파동은 세 번을 반복하지 않습니다.

어느 한 방향으로 세 번 나오면 높은 확률로 그 이상은 나오지 않는데,

눌림목을 거래하되 세 번째 눌림목은 거래하지 않는 것을 추가합니다.

이러면 손실 확률이 줄어들게 되면서 확률이 또 오르게 됩니다.

 

또 하나 추가한다면,

가격의 움직임에는 가속과 감속이 있습니다.

이번 눌림목이 이전 상승파동보다 약해진 상승파동 이후에 나온 눌림목이라면

다음 상승은 높은 확률로 더 약해질 수밖에 없습니다.

즉 그 눌림목에서 잡아도 강한 상승은 물 건너간 것이라고 봐야 하는 것입니다.

때문에 상승파동이 약해진 후 생긴 눌림목도 제외합니다.

이러면 확률은 더 올라가게 됩니다.

 

저런 간단한 기본 원리에 이렇게 간단한 몇 가지 유리한 상황을 추가하게 되면

기본적으로 50%가 훌쩍 넘는 기본 확률에서 상당히 더 높아지게 됩니다.

반복적으로 거래했을 때 당연히 수익이 쌓이게 됩니다.

 

그리고 여기에서 또 추가한다고 하다가 과최적화가 나올 수 있는데,

원리와 무관한 것을 추가했다가는 매매기법 자체가 의미를 잃게 됩니다.

때문에 원리와 통하는 유리한 요소만을 더해야 하는데 실제로 그렇게 많지는 않습니다.

어떤 유리한 요소라 해서 현재 매매기법에 억지로 끼어맞춰서는 안 되고,

차라리 완전히 다른 기본매매원칙 위에 유리한 요소를 더하는

새로운 매매기법을 만드는 것이 낫습니다.

 

 

물론 이런 매매기법을 만들 때 과최적화가 되는 예들도 살펴보는 게 좋고

스스로 만드는 불리한 요소란 어떤 것이 있는지도 알아봐야 할 것입니다.

또한 매매기법을 적용할 때 실제 차트에서

상승과 하락의 시간단위들을 의식적으로 구분하는 것도 필요합니다.

시간의 단위를 구분하는 것이 의외로 꽤 중요하고, 또 흔하게 혼돈을 가져오는데,

나중에 시간이 되면 저것들도 마저 말씀드리도록 하겠습니다.