주식 스토케스틱의 뜻과 지표의 활용

Stochastic은 George Lane에 의해 대중화된 오실레이터로 일정 기간 동안의 주가변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표이다.( 종가와 최근 고-저가의 거래범위 관계를 추적)

주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영한 지표로서 빠른 선인 %K, 느린선인 %D로 구성된다.

 

 

 기법

 

%K 와 %D의 교차

%K의 %D 상향돌파 -> 강세 (매수)

%K의 %D 하향돌파 -> 약세 (매도)

 

과매수 과매도

%K가 20% 이하로 하락했다 다시 상승하는 경우 매수 신호(과매도 상태)

%K가 80% 이상으로 상승했다 다시 하락하는 경우 매도 신호(과매수 상태)

과매수와 과매도신호는 박스권에서는 적중하나 추세장에서는 그렇지않다. 이를 보완하려면 장기 추세추종지표와 함께 활용하자.

 

다이버전스

 

Failure

%K의 값이 과매수 과매도 수준일때, %K와 %D의 교차로 매매 신호가 발생한 뒤 다시 교차하는 경우를 Failure라고 한다. Failure가 발생하면 기존 추세가 더욱 강화된다고 인식할 수 있다.

 

 

 수식

 

Stochastics Fast

Fast %K = (C-lowest(L, Period1)) / (highest(H, period1) - lowest(L, period1)) *100

산출기간을 길게 잡기도 하지만 스토캐스틱 산출기간 표준은 5일이다.(period1 = 5)

기간을 좁게 잡으면 전환점 포착이 더 많아지고 넓게 잡으면 주요 전환점 포착에 유용하다.

 

Fast %D = eavg(Fast %K, period2)

Fast %K의 지수평균이다. 기간의 표준은 3일 (period2 = 3)

 

 

Stochastics Slow

Slow %K = Fast %D (기본)

Slow %K = sum(C-lowest(L, Period3),period4)/sum((highest(H, period3) - lowest(L, period3)),period4) * 100 (키움수식)

기본적인 스토캐스틱 슬로우의 수식은 스토캐스틱 패스트의 %D 값이다. 

그런데 키움은 다른 수식이 설정되어있어 함께 기록한다. 차트 그래프는 상당히 유사하게 그려지고 키움수식이 좀 더 평활화되어 있어서 거짓신호 차단에 용이한 듯 하다.

키움 수식의 기간 표준은 12일과 5일이다. (period3=12, period4 = 5)

 

Slow %D = eavg(Slow %K, period5)

Slow %K의 지수평균이다. 기본 수식의 기간의 표준은 3일 (period5 = 3), 키움 수식의 표준은 5일 (period5 = 5)이다.

 

 

Stochastics Oscillator

Fast %D - Slow %D

Fast %K = (C-lowest(L, Period6)) / (highest(H, period6) - lowest(L, period6)) *100

Fast %D = eavg(Fast %K, period7)

Slow %K = sum(C-lowest(L, Period6),period7)/sum((highest(H, period6) - lowest(L, period6)),period7) * 100 (키움수식)

Slow %D = eavg(Slow %K, period8)

스토캐스틱 패스트 %D 와 스토캐스틱 슬로우 %D의 차이를 오실레이터로 표현한 지표이다. 해외사이트에서는 찾기가 힘들었고 키움에 있는 수식이라 기록한다. 

키움 수식이니만큼 스토캐스틱 슬로우를 구할 때 %K를 키움 수식을 사용하는 게 좋을 듯 하다. 기간의 표준은 12, 26, 9이다.( period6 = 12, period7 = 26, period8 = 9)

 

급등주 단타 스토케스틱과 RSI의 활용법

기법적용

 

Stochastics fast는 시장이 방향을 전환할 때 아주 예민하게 반응한다. 그렇기에 속임수 신호가 다수 발생하는 편이다. 

박스권에서 과매수 과매도 지표가 상당히 잘 맞는 편이고 추세장에 %K,%D의 교차가 유용하다.

주식 스토케스틱을 이용한 매매기법

Stochastics slow는 fast 지표에 비해 노이즈를 많이 걸러내기에 속임수 신호가 적게 발생한다. 하지만 그만큼 박스장에서 과매수 과매도 지표를 통한 기회잡기가 쉽지가 않다.

주식 급등주 단타 검색식 RSI 와 스토케스틱 활용

Stochastics oscillator는 처음에 이용방법이 뭔지 상당히 고민된 지표이다. Macd 지표를 연상시키는 기간(12,26,9)를 통해 장기간을 비교해 볼 수 있기 때문에 비교적 가격의 큰 흐름이 잘 반영된다.

쉽게 생각해서 fast 지표를 강아지 slow지표를 사람이라고 생각하고 산책을 간다고 생각하자. 전체적인 흐름은 slow의 형태를 보고 fast를 강도라고 생각하면 흐름이 쉽게 이해가 간다.(밑에 fast %D와 slow %D를 첨부한 것도 그 이유이다. 함께보면 좋다)

다른 방식으로 사용하기보다 다이버전스를 한 눈에 볼 수 있는 지표로 사용하면 유용할 듯하다.