주식에서 추세를 이용한 추종 매매 기법 #3

오늘은 본격적으로 추세 추종 매매 기법의 세부 사항에 대해서 설명드리겠습니다.

사실 추세 추종 매매 기법은 전에도 말씀드렸다시피 어떤 단일한 기법이 아닙니다.

그것은 여러분이 얼마든지 생각하기에 따라 수백가지도 만들수도 있고,

또 그런 기법이 세계적으로 유명한 그런 트레이더들의 기법보다 결코 뒤떨어진다는 법도 없고, 그런 위대한 트레이더들의 방법이 여러분의 방법보다 낫다는 보장 또한 전혀 없습니다.

다만 반드시 명심해야 하는 것은 이런 유명한 트레이더들이 하는 기법의 이면에는 무개념 몰빵 매매를 하는 것과는 근본적으로 다른 대단히 심오한 원리가 숨어 있다는 것이고,

여러분이 이런 기법 속에서 그런 심오한 원리를 찾아내지 못한다면, 절대로 제대로 추세 추종 매매를 지속하지 못한다고 제가 장담할 수 있습니다.

따라서, 제가 추세 추종 매매 기법의 세부 사항을 설명 드릴때, 절대로 이런 세부 규칙이나 공식 자체를 암기하려하지 마시고,

정말로 그 규칙이 주가의 움직임과 어떤 관련이 있는지 그 원리를 이해하려고 하셔야 합니다.

추세 추종 매매 방법에는 수많은 방법이 있고, 수백년 동안 미국, 유럽, 일본의 주식 시장에서 그 효용성이 입증되어 왔습니다.

또한, 주식 시장이 존재하는 한 추세 추종 매매법은 '장기적'으로 보면 반드시 이길 수 밖에 없는 매매 방법입니다.

 

 

그 심오한 이유에 대해서는 차차 설명드리겠습니다.

피라미딩으로 너무나 유명한 제시 리버모어, 터틀 트레이딩으로 유명한 데니스 리처드, 박스권 매매 방법으로 억만장자가 된 니콜라 스 다비드 뿐만 아니라 일반적으로 기업의 가치 분석에 바탕을 둔 성장주 매매법, CANSLIM 으로 유명한 윌리엄 오닐도 사실 은 그 기법을 살펴보면 추세 추종형 매매자였습니다.

'그런데 왜 나는 여태까지 추세 추종형 매매'라는 것을 한번도 들어보지 못했고,

소위 천기 누설이라고 뻥을 쳐대는 주식 책에서도 이런 내용을 보지 못했지?

라고 생각하신다면 대단한 착각을 하고 계신 겁니다.

여러분이 읽어 보시고 아무 건질 것 없어 보이는 뻔한 내용의 주식책에도 다 이런 내용은 나와 있습니다.

'20일 이동평균선을 돌파할때 사서, 하회할 때 파세요'

'추세선을 깨지 않으면 계속 홀딩하시고, 추세가 깨지면 파세요'

'쌍바닥 패턴은 대단히 믿을 만한 패턴입니다. 쌍바닥에서 사고, 쌍봉에서 매도하세요'

'신고가를 경신하는 종목에 따라붙으세요...신고가를 돌파하는 종목은 상승 에너지가 큽니다'

'강한 매물대를 돌파하는 종목을 사세요..저항이 깨졌기 때문에 상승할 가능성이 높습니다'

이런 게 다 추세 추종형 매매입니다....

김이 팍 새시나요? 

저는 여러분이 왜 김이 팍 새는지 아주 정확하게 알고 있습니다..맞춰 볼까요?

'20일 이동평균선을 돌파한다고 항상 수익이 나는 건 아니다...돌파하다가 이내 데드 크로스 나서 손해 나는 경우도 있다'

'추세선을 깨서 매도했는데 다음날 날아가더라...'

'쌍바닥에서 샀는데 다음날 하락해서 팔았더니 그 다음날 조금 떨어지나 싶더니 다음날 또 올라가더라..도대체 언제 사란 말이야? 이 방법이 통하기는 하는 거냐?

'신고가 경신하거나 매물대 돌파하는 놈 떨어질까봐 무서워서 그걸 어떻게 사냐? 내가 오늘 상한가 가는 놈 하나 잡았는데,다음날 시작하자마자 갭하락해서 무서워서 빨리 팔아치웠다..'

헉...내 얘기 아냐? 뜨끔하십니까? ㅋㅋㅋㅋ

여러분....저런 상황 얼마든지 일어납니다. 그런데, 저런 현상이 발생한다고 추세 추종 매매 방법이 틀렸다고 주장하고,

또한 그렇기 때문에 단타만이 살길이고, 뭔가 저점에서 귀신같이 매수하는 방법만이 살길이라고 주장하는 것은 어마어마어마하게 무식한 짓이라는 것을 아셔야 합니다.

앞의 예에서 얼마나 심각한 오류가 있는지 따져볼까요?

첫째...이동평균선을 돌파하거나 추세선 매매 기법에 따라 매매했는데, 항상 수익이 나는 건 아니더라...

아직도 정신 못차리셨습니까? 주식 시장에 '항상'이라는 게 어디 있습니까?

'승률'이 전부입니까? 거듭 강조하지만, 추세 추종매매에서 승률은 30-50% 정도만 되면 충분하고, 어떤 의미에서 추세 추종매매를 하는데 승률이 60%-70%다 라고 얘기하는 사람은 저는 개인적으로 사기꾼으로 보고 있습니다.

손익비는 고려 안합니까? 10번 매매를 해서 9번은 1% 잃고, 1번 딸때 100% 먹는다고 할 때, 이 매매법은 승률이 겨우 10%에 불과하니까 아무 의미없는 매매다 라고 주장하시겠습니까? 이 얼마나 심각한 오류입니까?

둘째, 쌍바닥을 형성하는 걸 보고 샀는데 내가 사자 마자 떨어지더라...사자 마자 3% 떨어져서 손절했다....손절했더니 다시 오르더라.....

이런 생각을 하고 계신 분은 아무 개념이 없는 분입니다.

우리가 추세 추종형 매매를 할 때에는,

손절선을 우리 마음대로, 내가 편한대로 3%니 5% 이렇게 잡는 게 절대로 아닙니다.....

의미 있는 지지선과 저항선을 기준으로 잡는 것입니다. 

그 손절선이 ATR이 될 수도 있고, 패턴 분석을 하면 바로 직전의 지지라인이 될 수도 있는 것이죠.

내가 운이 좋게 바로 직전의 지지라인 부근에서 샀다면, 짧은 손절이 가능한 것이고,

지지라인에서 조금 높은 곳에서 샀다면, 손절폭은 조금 넓게 잡는 것이고,

또한 손절폭이 조금 커졌다면, 자금 관리 룰에 따라 투입 자금의 규모는 그에 비례해서 작아져야 되는 것입니다.

그래야 리스크 관리가 일정하게 되는 것이죠.

지지라인에서 가깝게 샀는데, 어떤 분은 이렇게 합니다...

내 손절폭은 항상 5%로 잡았으니까, 현재 지지라인과 현재 매수가의 차이가 비록 2%밖에 안나는 매수 급소에서 잡았으니,나는 지지라인에서 3% 더 떨어져도 더 여유가 있겠군 ㅎㅎㅎㅎ

여러분....지지라인이라는 것은 최후의 마지노선입니다.

지지라인부근에서 절묘하게 잡았다고 손절폭을 똑같이 길게 잡는 것은 바보짓입니다. 

왜냐하면, 우리가 지지선이라고 생각되는 부분은 결국 그 선이 깨지면 매매가 실패한 것으로 간주하는 선이기 때문이죠.

물론 안 그럴 수도 있지만, 우리가 세워 놓은 원칙상으로는 그렇다는 거죠.

차트의 흐름이나 추세와는 무관하게 그냥 내가 정한 대로 그냥 3%니 5%니...그것도 단타나 역추세 매매에서하는 식으로 짧게 잡아버리니 당연히 주가의 등락에 휘둘릴 수 밖에 없습니다.

2-3일 간의 짧은 주가의 움직임만을 먹고 튀는 단타 기법의 손절라인을, 최소한 몇주 아니면 몇달이 될지도 모르는 큰 추세를 먹기 위해 하는 추세 매매 기법에 써먹으니 안털리는게 이상하죠...

셋째, 신고가 돌파하는 종목 샀는데 다음날 3% 떨어져서 팔아버렸다...이것도 앞의 오류와 유사한 것입니다...추세 추종 매매에서 노리는 추세는 2-3일 간은 짧은 움직임이 아니기 때문에 웬만한 작은 움직임은 그냥 걸러버립니다....

또한 신고가를 돌파하는 종목을 사면 당연히 그 이후에 조정을 받을 수도 있습니다...당연합니다...

어느 정도까지의 조정을 허용하느냐 이 부분이 바로 추세 추종형 매매 규칙의 핵심인데,

마치 내가 산 이후에 바로 로케트 쏘듯 내지는 역추세 매매에서 저점에서 매수한 것처럼 바로 튀어오르지 않으면 마치 실패한 것처럼 간주하는 것이죠...

추세 추종 매매와 역추세 매매는 근본적으로 완전히 반대의 매매 기법인데, 

똑같은 방식을 적용하려고 하니 당연히 털리지 안 털립니까?

지금가지 간단하게나만 왜 여러분이 추세 추종 매매를 그렇게 어려워 하고, 또 실제로 매매하기가 어려운 이유가 무엇인지에 대해서 말씀드렸는데,

원인은 안 것 같긴 하지만, 그럼 구체적으로 어떻게 해야 하는지에 대해서는 아직 감이 안 오셨으리라 생각합니다.

이 부분에 대해서는 추세 추종 매매 방법을 하나씩 살펴보면서 그 규칙의 이면에 숨겨진 원리를 깨우치다 보면 하나씩 알게 되시리라 생각합니다.

우선 제가 지금 설명드리려고 하는 '터틀 트레이딩'에 대해서 말씀드리겠습니다.

아시는 분도 계시겠지만, '터틀 트레이딩'이 도대체 뭐냐? 라고 하시는 분을 위해서 간단하게 설명드리겠습니다.

1983년에 미국 월가에서 유명한 투자자인 데니스 리처드와 그의 동료인 빌 에크하르트가 거북이 농장에 놀러가서 이야기를 나누다가 논쟁이 붙었다고 합니다.

데니스 리처드는 '투자자는 타고나는 것이 아니다...정해진 규칙을 기계적으로 준수하면 누구나 거북이 농장에서 거북이를 생산해 내듯이 양성될 수 있다'라는 주장이었고,

빌 에크하르트의 주장은 투자자는 타고 난다는 것이었죠.

둘은 누구의 말이 맞는지 내기를 하기 위해 당시 뉴욕 타임즈에 기사를 내보내서 직업, 연령, 성별을 불문하고, 이 프로젝트의검증에 참여할 인원을 모집하게 됩니다.

그렇게 해서 최종적으로 13명의 지원자를 모집하게 되고, 이들에게 2주간의 '터틀 트레이딩' 규칙을 교육을 한 뒤 실제 트레이딩을 하게 했습니다.

결과는 어땠나고요?

커티스 페이스는 당시 19세의 나이로 4년 만에 100만달러를 3150만 달러로 불렸고, 다른 터틀 트레이더들 또한 월가에서 한자리를  차지하게 되죠...자세한 내용은 인터넷 참조....

당시 이 '터틀 트레이딩'의 규칙은 극비에 부쳐졌지만, 이후 수 년 뒤 공개되었고,

지금은 '터틀 트레이딩' 방식을 다양한 방식으로 변형되어 널리 쓰이는 트레이딩 방법으로 자리잡게 되었습니다.

아니...엄밀히 말씀드리자면, 이 '터틀 트레이딩' 방식은 전혀 새로운 방식은 아니었습니다. 단지 '추세 추종형 매매 기법'의 전형 적인 특징이 자금관리 기법과 녹아 있다는 점, 그리고 이런 신기한 프로젝트를 통해서 세상에 좀 널리 알려졌다는 것 뿐이지,

그 근본적인 원리는 대단히 진부한 'channel breakout' 전략 중의 하나입니다...

한 마디로 말씀드리면, '20일 신고가 달성시 매수, 10일 신저가 하회시 매도'

터틀 트레이딩식 추세 추종 매매 규칙

1. 최근 20일 신고가 상향 돌파시 매수

2. 최근 10일 신저가를 하향 돌파하거나, 최근 20일간의 평균 ATR의 2배이상 주가가 하락시 매도

3. 손절선은 최초 매수 진입시 최근 20일간 평균 ATR의 2배

4. 투입 자금 규모는 손절선 혹은 매도 기준 폭이 전체 자산의 2%가 되도록 설정

자..그러면 이제 정말로 규칙을 하나하나씩 살펴보겠습니다.

첫째, 최근 20일 신고가 상향 돌파시 매수하고, 최근 10일간의 저가를 하향 돌파하거나 최근 20일 간의 평균 ATR의 2배 이상 주가가 하락시 매도한다....

여러분은 혹시 아직도 이 규칙에서 20이라는 숫자, ATR의 2배, 20, 2 이 숫자가 마법의 숫자로 또 생각하십니까?

20일로 잡았을 때 통계적으로 승률이 가장 높다고 생각하십니까?

그놈의 통계적 승률에 목 매다는게 얼마나 논리적으로 바보같은짓인지는 제가 지난 번 포스팅에서 손가락 관절염 걸리도록 포스팅 해 놓았으니 읽어보시면 되겠습니다...

여기서 중요한 것은 20이라는 그 수 자체가 아닙니다.

20일이 아니고, 15일로 해도 되고, 18일로 해도 됩니다. 

10일은 어떻나고요? 여러분 마음입니다.

여기서 여러분이 진짜로 아셔야 하는 개념은,

살때는 20일 고가를 돌파할 때 사고, 팔때는 10일 저가를 하회할 때 산다라는 개념입니다.

여기서 뭘 봐야 하냐고요?

매수는 신중하게 들어가고, 매도는 칼같이 하라는 얘깁니다.

10일 고가 돌파시 매수, 20일 저가 돌파시 매도하면 어떻게 되겠습니까?

10일 고가 돌파와 20일 고가 돌파 중 어떤 신호가 더 강한 추세로서의 의미를 가지겠습니까?

20일 동안 고가에 도달했으니, 더 많이 올랐으니 떨어지지 않겠냐고요? 이런 질문하시면 정말 답이 없습니다....

즉, 강한 추세가 형성되는 것을 확인하고 안전하게 들어가서, 

나올 때는 매수 때보다는 빨리 빠져나오자는 원리가 여기에 숨어 있습니다.

여기서 20일과 10일이 지니는 의미는,

어떤 중,장기적인 추세를 데니스 리처드는 20일 고가를 돌파하는 것으로 '조작적'으로 정의한 것 뿐입니다.

물론 20일이 절대적인 수치는 아니지만,

예를 들어 3일 고가 돌파시 매수, 2일 저가 하회시 매도로 하면 어떻게 되겠습니까?

이게 중기적인 추세로서의 의미가 있겠습니까?

아무런 의미가 없는 그냥 '노이즈'일 가능성이 있습니다. 휩소에 불과하다는 것이죠.

그렇기 때문에 지나치게 짧지도 않으면서 또 너무 길어서 둔감하게 반응하지 않는 추세를 20,10일로 잡은 것입니다.

아니, 좀 더 엄밀하게 말하자면,

20일 고가를 돌파해서 형성되는 추세만을 잡고, 나머지 추세는 이런 규칙을 적용했을 때 손실을 볼 걸 뻔히 알면서도 감수하겠다라는 얘기입니다. 

어찌보면 대단히 무대뽀라는 것을 알 수 있습니다. 

그럼에도 불구하고, 실제로 이런 대단히 단순 무식한 전략을 실제 데이터로 시뮬해 보면 장기적으로 우상향이 나옵니다.

또한, 앞으로 제가 계속 설명드릴 패턴 매매를 결합하면 꼭 이런 20일 고가 돌파에 연연하지 않으면서도 더 안정적인 신호를 얻을 수 있는 방법을 알게 되실 것입니다...어쨌거나 지금은 20/10으로 고정한 상태에 대해서만 언급을 하기로 하겠습니다.

거듭 강조드리지만, 자꾸 숫자나 지엽적인 규칙에 얽매이지 마시고, 규칙에 숨어있는 '근본적인 원리'에 대해서 이해하려고 노력하십시오.

둘째, 손절선과 청산에 ATR의 개념을 적용한 것입니다. 데니스 리처드가 트레이딩을 하던 시기에는 사실 ATR이라는 지표는 없었습니다. 하지만 근본적인 개념은 후에 나온 ATR과 개념이 같죠..

주가는 항상 '등락'을 거듭하면서 움직이죠? 단타매매에만 길들여져 있고 오로지 단타적 마인드에만 사로잡혀 있으면, 차트를 볼 때에도 어제 상한가를 쳤는지 오늘시가는 어떤지 오늘 얼마나 떨어졌는지...이런 데에만 혈안이 되어 있고,

그래서 오늘 내가 산 이후에 조금만 더 떨어지면 완전히 이 주가는 추세가 깨진 거라고 엄청난 착각을 하게 되는 것이죠.

물론 여러분이 한 단타 매매에서는 실패를 한 것이지만, 이 주가의 추세가 깨진 것인지는 알 수 없습니다.

터틀 트레이딩에서는 20일 동안 하루 평균 최대 등락폭의 2배를 손절선을 잡았고, 이 손절액이 전체 자금의 2%를 초과하지 못하도록 하는 2%룰(자금 관리 기법에서는 이를  fixed fractional method라고 합니다)을 적용했다는 것이 터틀 매매의 핵심입니다.

단타 매매를 즐겨하시는 여러분...차트를 한 번 보십시오.

급등주에서 급락시 아래서 건져먹으시다가 손절을 짧게 하다가 손절만 하다가 피를 보는 경우가 많이 발생하는데 그 이유가 여기 있습니다. 

예를 들어 A라는 급등주의 경우 하루 최대 등락폭을 20일 기준으로 평균내어서 현재가와 비교해 보았더니, 8% 정도로 나왔다고 칩시다. 

즉, 이 사실은 이 종목을 최근에 매매한다고 가정하면 하루에 8% 씩 위아래로 흔들어 제끼는 것은 '전혀 이상한 일이 아니다'라는 것을 의미합니다. 

여러분이 만일 이런 종목을 가지고 '단타'를 치신다면, 이런 부분에 대해서 미리 아시고 계셔야 합니다.

하루에 8%씩이나 흔들어 제끼는데, 여러분이 손절을 2%선으로 잡는다는 것은 여러분의 오차의 범위가(2%)가 전체 주가의 등락폭의 1/4 이내에 들어야 한다는 것을 의미하고, 전체 주가의 움직임중 6/8=75% 정도까지는 여러분의 베팅이 들어맞아야 한다는 것을 의미합니다. 그렇기 때문에 단타 매매에 있어서 가장 중요한 것은, 최적의 매수 급소를 잡는 것이지만, 이게 그리 쉽지는않고, 그렇다보니, 전체 주가의 등락폭에 비해서 내 오차한계는 너무나 작아서 손절만 하다가 끝나고,또 손절폭을 너무 넓게 잡으면 이익이 적어지는 문제가 발생하게 되는 것이죠.

그래서 분할 매수를 하기도 하지만, 분할 매수를 했을 때에도 근본적인 문제는 없어지지 않습니다. 

두번 분할 매수 했다가 손절했을 경우, 손절액이 너무 커진다는 문제이죠....단타역추세 매매 기법의 가장 맹점입니다...

그래서 역추세 매매를 하는 경우, 승률이 대단히 높아야 하는 이유가 여기에 있습니다. 

자....이런 역추세 매매에 이골이 나신 분.....내가 손절했더니 꼭 튀어오르더라 하시는 분은 어떻게 하면 되겠습니까?

방법을 알려드릴까요? 추세 매매를 하면 됩니다.

추세 매매에서의 손절선은 어떻게 될까요?

추세 매매에서의 손절선은 상당히 그 폭이 큽니다. 왜냐하면,

근본적으로 추세 매매는 '단타' 매매가 아니라, '중.장기' 매매법이기 때문에, 그만큼 스케일이 더 커지기 때문이죠.

항공모함이 잔파도에 휩쓸리는 것 봤습니까?

단타역추세 매매에만 머리가 굳어지신 분을 위해서 간단한 예를 들겠습니다.

어떤 종목이 오늘 상한가를 쳤습니다. 

단타 역추세를 좋아하시는 여러분은 내일 이 종목이 3%, 7% 떨어지면 분할 매수하기로 했다고 칩시다. 

추세매매를 하는 저는 오늘 종가에 그냥 질렀습니다. 여러분이 보시기에는 미친 짓으로 보이시나요?

자...저는 도대체 무슨 생각으로 이렇게 질렀을까요? 

다음날 갭하락으로 꼬라박으면 어쩔려고?

내일 오르는 척하다가 또 떨어지면 어쩔려고? 

제 방식은 이렇습니다...

최근 평균적인 주가의 등락폭을 보니, 약 8% 정도 등락을 하는군..

그렇다면, 내가 매수한 이후 8%가 떨어져도 이는 엄청나게 내가 재수가 나쁘다고 만은 할 수 없겠군...하루에 평균 그정도 움직이니 어떤 날은 그보다 더 움직이는 날도 있을테니, 내가 재수가 살짝만 나빠서 고점부근에서 매수했다면, 8% 떨어지는 것도 전혀이상한 일은 아니겠군...

그렇다면 정말로 이 놈의 추세가 깨진 것은 손절선을 이 평균적인 ATR의 2배로 잡거나, 아니면 평균 ATR+2SD(표준편차 - 평균

+2SD 사이에 정규 분포 곡선상 95%가 다 들어오는 건 아시죠?) 정도로 잡아주면 정말 깨져도 이건 미련이 없다고 볼수가 있겠군.

그럼 손절선을 16%로 잡자!

그래서 여러분이 손절선을 3%로 잡을 때 저는 전날 손절선을 16%로 잡고 추세 추종 매매 모드로 들어간 것입니다.

아니 저런 미친... 손절선을 16%씩이나 잡는 미친 놈이 어딨냐라고 하신다면 아직도 정신 못차리셨습니다.

손절선이 16%든 50%든 이게 중요한 게 아닙니다. 손절선이 너무 길어서 문제가 된다고요?

여러분.....

손절선을 정할 때 가장 핵심적으로 고려해야 하는 것이 무엇일까요?

손절을 짧게 잡는 것일까요?

무조건 길게 잡는 것일까요?

손절선을 정할 때 가장 중요한 것은, 바로,

그 손절선이 나의 매매 기법상에서 내가 매수한 이후 내가 예상하지 못한 반대방향으로 주가가 움직일 때 그 오차를 충분히 커버하는 합리적인 한계를 지녀야 한다는 것입니다. 

만일 그 합리적인 한계가 2%라면 2% 손절선이 의미가 있고, 10%라면 10%가 의미가 있고 50%라면 50%가 의미가 있는 것입니다.

극단적인 예로, 그냥 아무 때나 단타 들어가면서 코스닥 세력주에서 손절선을 무턱대고 0.5%로 잡는다면

이게 얼마나 개념없는 짓입니까? 손절선이 짧다고 이게 좋은 겁니까?

물론 역추세 단타에서는 내가 노리는 주가의 움직임의 폭이 중장기적인 추세를 먹는 추세 추종형보다 작기 때문에, 손절선이 상대적으로 짧아야 하지만, 

몇 주가 될지 몇 달이 될지도 모르는 추세를 먹으려고 하는데 불과 하루 평균 등락폭도 안되는 손절선을 가지고 손절질을 하겠다면 이게 얼마나 바보같은 짓입니까?

손절선을 16%로 잡았다면, 투자 금액은 어떻게 해야 할까요?

여러분이 단타 매매에서 손절선을 2%로 잡고 2%룰에 따라 80만원을 베팅했다고 치면,

저 같은 경우 그 1/8인 10만원을 가지고 베팅을 하면서,

큰 추세를 먹는 것이죠. 손절폭이 엄청 크니 하루종일 손절당할까봐 조마조마 안해도 되고,

손절당해봐야 손절선은 크지만 투자 금액 자체가 적으니 어차피 내 계좌의 2%밖에 안까이는 것은 똑같고,

대신에 단타칠때보다는 확실히 급등락에 의해서 손절당했다가 다시 올라가서 돈만 날릴 가능성은 적어지고,

다음날 또 크게 흔들어 대고 많이 올랐다가 또 떨어져도 홀딩할수가 있고,

즉 이런 식으로 자연적으로 홀딩 모드가 형성이 되는 겁니다. 위험성은 줄이면서도...

역추세 단타에만 길들여지신 분은,

이런 관점에서 손절폭을 여유있게 잡은 상태로 '추세'가 시작된 종목들을 홀딩하면 내가 얼마나 먹을 수 있는가를 차트상에서 한 번 살펴보시기 바랍니다. 

'그제 상한가 -  어제 음봉 - 오늘 매수, 양봉 마무리시 매도'

이런 시나리오에만 길들여지신 분...그 주변에 한 석달치 일봉들을 좀 보세요....

'그제 상한가 -  어제 음봉 - 오늘 매수, 양봉 마무리시 매도'

이런 매매로 끝난 이후 이 종목이 추세가 형성이 되면 얼마나 날아갈 수가 있는지를 보세요...

백문이 불여일견이라고 한 번 보시고 싶으시면, 키움 차트 상에서 새로 설정을 해야 합니다. 

시스템 트레이딩 수식란에 새로 만들기를 하셔서

매수: c>highest(c,p1,1)
매수청산: c<highest(c,p1)-ATR(p)*k or c<lowest(c,p2,1)
지표변수:p1 - 20, p2-10

이런 식으로 저장하시고, 차트에 표시하셔서 보시면, 

오리지날 터틀 식으로 적용을 했을 때 언제 매수를 하고 언제 매도를 해야 하는지 시그날이 표시가 됩니다.

당연히 깨지는 날도 있죠.

하지만, 큰 추세를 먹었을 때 얼마나 수익이 나는 구간이 발생하는지도 한 번 보시기 바랍니다. 

저같은 경우 매수 청산에 2ATR을 쓰지는 않고 ATR+2SD 식으로 변형해서 쓰긴 하지만, 근본적으로 어느 방법이 더 좋다 나쁘다

이런 부분은 답이 없습니다. 

c<highest(c,p1)-(ATR(p,1)+m*stdev(max(max(h-l,abs(c(1)-h)),abs(c(1)-l)),p1,1)) or c<lowest(c,p2,1)

여기서 m=2를 넣으시면 되죠....

너무 복잡한가요? 사실 너무 복잡하시다면 굳이 이걸 적용안하셔도 됩니다.

이런 신호가 꼭 발생 안해도 그냥 눈으로 척보고 아무 때나 살 수 있는 방법도 있습니다. 그건 바로 패턴 분석을 해 보면 되는데,

이 부분은 또 시간이 될 때 설명드리겠습니다. 

이쯤 설명드리면 여러분이 또 뭘 궁금해하시는지 알고 있습니다.

1. 왜 하필 추세 추종매매는 본질적으로 손익비는 큰데 승률이 낮다고 하는가?

2. 승률이 낮다면, 주식 시장에는 본질적으로 큰 추세보다는 작은 추세 내지는 횡보장이 더 많다는 얘기냐?

3. 그렇다면, 주식 시장에 큰 추세가 안 나타나면, 추세 추종매매는 결국 계속 손해를 보게 된다는 얘기 아닌가 그렇다면 큰 추세가 나타난다는 보장도 없는데, 계속 작은 추세만 나타날 가능성도 있지 않느냐?

라는 것이죠? 아닌가요? 맞죠?

이에 대한 해답을 제시하기 위해서는 제가 이전에도 설명드린 '주가가 형성되는 원리'를 아셔야 합니다.

사람들이 주식을 하는 이유는 '돈을 벌기 위해서'입니다.

기관 투자자든, 외국인이든, 개미든, 세력이든 다 똑같습니다. 

그런데 결국 주식시장에서 가장 돈을 많이 벌 가능성이 높은 사람은, 가장 돈이 많은 사람입니다. 

왜냐하면, 가장 돈이 많은 사람이 가격을 원하는 대로 조종할 힘이 가장 크기 때문이죠.

자....그렇다면,

이런 돈 많은 세력이 주식으로 돈을 벌기 위해서는 어떻게 해야 할까요?

네...낮은 가격에서 주식을 많이 최대한 많이 사서, 높은 가격에 팔면 됩니다...엄청나게 단순한 진리죠?

싸게 많이 사서 비싸게 팔아야 돈을 벌죠...

그런데, 만일 싼가격에서 대량으로 한꺼번에 사버리면, 주가가 폭등을 하게 됩니다.

주가가 폭등을 하면 주가가 오르는 구나 하고 생각한 개미들이 개떼처럼 달라붙게 됩니다. 

즉, 세력이 매집할려고 하는 가격대에 개미들도 달라붙어버리게 되는 것이죠.

그렇다면 어떻게 해야 할까요?

네...개미들이 못 달라붙게 낮은 가격 대에서 '한꺼번에 대량으로' 매집을 하는 것이 아니라, 

눈치 못채게 적은 거래량으로 가격 변동도 별로 없게 '야금야금' 매집을 해야 합니다.

야금야금 매집하다가도 피치 못하게 어느 정도 가격이 올라가면 개미들이 또 달라붙기 때문에 의도적으로 떨구기도 합니다.

즉, 싼 가격에 최대한 많이 매집을 하기 위해서는,

필연적으로 가격의 변동폭이 적거나 그냥 박스권에서 왔다갔다하거나, 아니면 플랫폼 형태로 정체된 상태가 지속되는 '횡보장'

이 당연히 오래 지속될 수 밖에 없습니다.

왜냐구요? 세력이 낮은 가격대에서 한꺼번에 못사니 야금야금 사기 위해서 시간이 오래 걸리기 때문이죠...

그래서 물량을 많이 확보를 하게 되면,

이제 신호탄을 쏘게 됩니다.

신호탄을 쏘는 방법은 여러가지가 있는데,

첫째는 상한가내지는 강한 장대 양봉을 만드는 경우이고,

둘째는 강한 장대 양봉은 아니지만, 연속된 양봉의 형태로 거래량이 점진적으로 증가하는 형태이죠(많은 사람들이 상한가 치는 종목에만 관심을 가지는데, 실제로 안정된 수익을 내는데는 이런 종목이 훨씬 더 좋습니다.)

첫째 방법이건 둘째 방법이건, 이렇게 매집을 끝낸 세력이 신호탄을 쏘아올리면 그 때 차트상에서 나타나는 공통적이 현상이 뭘까요?

네...그렇습니다...바로 '돌파'입니다...20일 신고가이든, 아니면 60일 매물벽 돌파이든,

아니면 그냥 눈으로 척 봤을 때 몇 달동안 지루하게 횡보하던 그 박스권을 처음으로 뚫는 순간이든...

돌파가 일어나는 것이죠...상승을 하기 위해서는 결국 언젠가는 돌파가 일어나게 되어 있습니다. 그게 거짓 돌파건 진짜 돌파건..

돌파가 일어났다는 것은 무엇을 의미합니까?

휴전선에서 아군과 북한군이 치열하게 교전하며 팽팽하게 1년동안 사투를 벌이다가,

강한 친구 대한 육군이 드디어 북한군의 주요 방어선을 최초로 무너뜨리는 경우 이것은 무엇을 의미합니까?

와 북한군 방어선이 드디어 무너졌구나...수고했다...이제 집에 들어가서 씻고 자자...

하겠습니까? 내친 김에 평양까지 가겠습니까?

정신이 번쩍 드십니까?

역추세단타매매에만 혈안이 되어 있는 분은, 이 돌파라는 개념의 심오한 의미를 잘 모릅니다.

역추세단타매매에만 혈안이 되어 있는 분은,

몇달동안 지루하게 박스권에서 횡보를 하다가 

오늘 최초로 그 박스권을 뚫고 상한가를 쳐서 '평소보다 비정상적으로 많이 올랐으니'

내일은 차익실현 물량이 쏟아지겠구나라고 생각을 하죠....

뭘 모르고 있습니까?

몇달 동안 지루하게 박스권에서 횡보를 한게 괜히 지루한 것입니까?

박스권이라함은, 주가가 일정 수준 이하로 떨어지지 않는다는 것을 의미하는 것인데, 주가가 일정 수준이하로 떨어지지 않는 것,

그것도 장기간에 걸쳐 그런 상황이 발생하는 것은 이젠 아마추어가 아니라면 냄새를 맡으셔야 합니다...

그 오랜 기간 동안에 매집을 해서,

따라붙는 개미들의 물량을 다 뺏은 후에,내가 엄청난 물량을 확보한 상황이 마무리가 되었으므로,

이제부터 본격적으로 상승을 시켜서 크게 올린 다음에 털어먹겠다는 시나리오입니다. 

그렇기 때문에, 박스권 상단을 뚫거나,

고가를 돌파하는 '돌파'의 개념은 엄청나게 중요합니다.

특히 장기간 매물대가 집중된 박스권 상단을 뚫는 경우 그 중요성은 더 하죠..

이런 의미있는 돌파가 있는 경우, 이게 마지막이란 얘깁니까? 겨우 시작이란 얘깁니까?

물론 당연히 박스권 상단을 뚫은 이후 당연히 급등에 의한 피로감이나 차익실현 물량으로 당연히 주가가 떨어지는 경우도 있죠.

이거 말씀하려고 하셨죠? 아닙니까?

그걸 미리 다 고려하고 손절선을 잡야야지 아마추어 같이 왜 이러십니까?

그 손절폭은 어떻게 잡고, 베팅을 얼마나 하냐고요?

이건 제가 수백번은 더 설명한 것 같으므로 이젠 생략하겠습니다.

그렇게 손절폭을 여유있게 잡으면, 상식적으로

이후에 주가가 날아갈 가능성이 많겠습니까? 떨어질 가능성이 많겠습니까?

그 놈의 차익실현....생각하지 마시고....의미있는 고점 돌파란 이제 겨우 상승을 시작하겠다는 의미입니다....

차트 안 살펴보셨죠? 수백프로 상승하는 종목들 차트를 한 번 유심히 보시죠..

여러분이 그토록 좋아하시는 어제 상한가 - 오늘 갭상 -조정 안줘서 그냥 바이바이 했던 놈들...

이후에 어떻게 됐는지 관심이나 있으십니까?

가끔 상감을 잡고 싶은데 조정을 안주고 연상으로 날아가는 놈들이 어떤 놈들인지 혹시 궁금하셨습니까?

이제 답을 아시겠습니까?

믿기 힘드시다고요? 아닙니다....여러분은 지금까지 여러분이 보고 싶고, 믿고 싶은 것만 믿어서 객관적인 것들을 보지 못했을 뿐입니다. 

그렇게 '강한 돌파'가 일어나면 여러분이 그렇게 좋아하시는 '차익 실현'의 물량이 쏟아질까요?

정답은 전혀 아니올시다입니다...아...씨...엄청 헷갈리시나요?

강한 돌파가 일어나면 주가는 더 쉽게 날아갑니다.

왜냐하면 돌파가 일어나기 이전에 세력들이 오랜 기간에 걸쳐 개미들의 주식을 뺏었기 때문이죠.

즉, 차익 실현 물량이 상당수 소화가 되었다는 얘깁니다!

즉, 횡보상태로 지지부진한 추세에서는 개미들이 가지고 있는 주식은 적어지고, 세력이 가지고 있는 주식은 많아진 상태가 됩니다.

이 때 처음으로 돌파가 일어난 경우,

여러분이 그토록 좋아하는 '차익 실현'의 물량이 잘 안나오는 이유는 뭘까요?

뭔가 정신이 드십니까?

네...고가를 돌파했다는 것은, 주가가 어쨌거나 오른다는 얘기이고,

주가가 오른다면 사람들은 팔기보다는 소유하고 싶은 욕망이 커집니다.

물론 주가가 많이 올라서 차익 실현의 물량이 나오긴 하지만, 그래도 상당수의 물량은 세력에게 넘어간 상황인데다가,

그나마 안팔고 있는 주식 보유자들은 팔까 하다가 '어? 이거 이제 오르네? 하고 보유하게 됩니다.

이런 상황이 되면 어떤 사태가 발생합니까?

차익실현을 하려는 물량은 적고, 갖고 있는 사람은 안 팔려고 하고, 또 이 주식이 뜨니 여기에 입질을 하려는 신규 매수세는 또 몰려서, 이 주식 좀 나한테 파쇼 하는데 안파니 그 놈을 사기 위해서 가격을 계속 올리게 되고...이런 사이클이 나타나게 됩니다. 

어떻게 됩니까? 팔려는 사람은 별로 없고 살려는 사람은 많아지니 주가가 그냥 아무 저항없이 펑펑 오릅니다.

여러분이 착각한 것은 무엇입니까? 차익실현 물량 때문에 걱정된다고요? 차익 실현할 물량들은 이미 '횡보장'에서 다 소화가 되었다는 것을 모르는 것입니다!!!!!!!!!!!!!!!!! 물론 이후 잠시 조정이야 있을 수가 있겠지만, 근본적인 원리를 생각해보면 날아간다고 보셔야 하는 것입니다.

믿기 힘드시다고요? 당연하죠....맨날 3일 단위 역추세매매만 해서 그 이후에 어떤 일이 일어나는지 보지도 못햇을 테니 당연합니다...

여러분...고점을 돌파할 때는 강한 거래량을 돌파하는 게 좋다고 알고 계시죠?

그 고점마저 돌파하면 어떻게 되는지 아십니까?

거래량은 엄청 작은데도 주가는 팍팍 오르게 됩니다.

여러분...여러분이 그냥 역추세 매매 때 안 걸려서, 아니면 단순히 막연하게 위험할 거라고 생각해서 잡지 않은 놈들 상당수가 이런 놈들입니다...배가 아프십니까? 충격 좀 먹으십시오..

이런 원리를 제대로 알고 나면, 추세 추종 매매가 얼마가 돈벌기 간단하고 쉬운 방법이며 또한 수익률도 큰 방법인지 깨닫게 되실 겁니다.  

추세 추종 매매에서 왜 승률이 낮고 손익비가 큰지 이제 이해가 가십니까?

정신이 번쩍 드십니까?

아직도 정신이 번쩍 안 드시는 분을 위해서 다시 정리를 해 드리면,

1. 주가는 돈많은 놈에 의해 결국 움직인다.

2. 돈많은 놈도 결국은 돈을 벌기 위해 주식을 한다.

3. 돈을 벌기 위해서는 낮은 가격대에서 최대한 많은 물량을 매집해서, 최대한 높은 가격대에서 많이 팔아치워야 돈을 최대로 벌수 있다.

4. 낮은 가격대에서 최대한 많은 물량을 매집하기 위해서는 가격의 변동이 적은 횡보의 형태로 '오랜 시간' 동안 매집을 할 수 밖에 없다. 그러므로, 강하지 않거나 약한 추세, 지저분한 추세장이 오래 지속된다.

5. 일단 매집이 끝나서 추세가 시작되는 경우, 상승 탄력은 위에서 설명한 이유로 매우 강하므로 짧은 시간동안에 아주 쉽게, 그리고 크게 오른다. 이런 추세가 시작되는 최초의 신호탄이 '돌파' 이다.

주식 시장에서 돈많은 세력이 가격을 움직이고, 그들이 가격을 움직이기 위해서 앞서 설명한 패턴이 나타나는 것은 과거에도 그래 왔고 현재도 그렇고 미래에도 불변할 수 밖에 없는 본질적인 것입니다. 

여러분...주식시장에서 강한 추세장은 1/3, 횡보내지 하락장은 2/3라고 합니다. 

왜 횡보장이 통계적으로 긴지, 그 이유를 확실히 아셨습니까?

단순히 여태까지 데이터상으로 그래서 그런게 아니라 그럴 수 밖에 없다는 것을 아셨습니까?

왜 추세 추종 매매법이 승률은 상대적으로 낮지만 손익비가 클 수 밖에 없는지도 아셨습니까?

횡보장만 끊임없이 지속될 것 같아 불안해서 추세 추종 기법을 못 써 먹겠다, 돌파가 일어난 후 차익실현이 나올까봐 무서워서 못해먹겠다가 얼마나 바보같은 생각인지 아셨습니까?

중장기 추세 매매를 할려고 하는데 아직도 2-3일 짜리 역추세단타매매 마인드에만 길들여져 있으니 자꾸만 정신을 못차립니다..

터틀 트레이딩 규칙을 설명드렸지만 여러분이 정말로 이 매매 규칙에서 아셔야 하는 것은 절대 20일 돌파의 개념이 아닙니다.

꼭 20일 돌파가 아니어도 됩니다.

중요한 개념은 중기적인 돌파를 진입의 신호로 잡았고, 손절선을 자잘한 신호에도 흔들리지 않고 자금 관리 규칙을 어기지 않는 범위 내에서 잡았다는 개념을 아시는 것이 중요한 것입니다. 

자 그렇다면 이런 터틀 매매 공식을 그대로 적용하면 어떻게 되냐고요?

물론 큰 추세도 잘 먹지만, 이 공식을 그대로만 적용하면 약간 비효율적인 면도 없지 않아 있습니다.

여러분이 정말로 명심해야 하는 것은 터틀의 공식이 아니라 터틀 공식에 숨겨진 '추세 추종 매매'의 원리입니다.

제가 써먹는 추세 추종 매매는 터틀 공식 그대로 써먹지 않고, 나름대로 좀 더 확실하면서도 안전하고 더 높은 수익이 날 것으로  이론적으로 생각하는 방법입니다....

이 부분에 대해서는 또 설명드리겠습니다만 사실 이미 여러분도 귀에 따갑도록 들은 것들입니다.

방법만 알려드리면, '저점을 높이는 쌍바닥에서 터틀식 손절선 내지는 전 지지점을 손절선을 잡고 매수, 고점을 낮추는 쌍봉 내지는 역 헤드 앤 숄더 패턴에서 매도'라는 방식입니다.

'쌍바닥에서 매수해서 쌍봉에서 매도' 이게 답니다.

여러분이 왜 이런 단순한...그리고 그렇게 볼 게 없다고 쓰레기 같은 주식책이라고 얘기하는 책에서도 공통적으로 나오는 낡아빠진 기법을 왜 못쓰는 것입니까?

정말로 낡아빠져서? 아무 영양가가 없어서? 뭔가 무슨 무슨 이평선 어쩌고 기법과 같이 혹하는 뭔가가 없는 구닥다리 같아보여서?

아닙니다...무식해서 그렇습니다.. 제대로 몰라서 그렇습니다....

여러분이 쌍바닥과 쌍봉이 얼마나 심오한 의미를 가지고 있는지, 지지와 저항의 개념이 여러분이 그토록 좋아하시는 며칠며칠 이평선의 개념보다 얼마나 더 중요한지, 지지와 저항의 개념이 추세 추종의 개념에서 얼마나 중요하고 우위를 갖는지, 왜 이평선이나 다이버전스 같은 기술적 분석보다 지지와 저항의 분석이 훨씬 더 정확하고 중요하며 심지어는 선행성을 가지는지 모르기 때문입니다.

여러분...자꾸 기본을 도외시하고 잡기술에 현혹되지 마십시오...모든 책에 상투적으로 공통적으로 나오는 것은 다 그만큼 중요하고 심오한 의미를 담고 있으며, 여러분이 좋아하시는 '무슨무슨 고수 필살기'보다 100만배는 실제 트레이딩에서 더 도움이 되는 것들입니다. 

여러분이 추세 추종 매매에 눈꼽만큼이라도 관심이 있으시다면,

지금 당장 차트를 살펴보시기 바랍니다.

'상한가 다음날 음봉 매수 다음날 양봉 매도' - 3일짜리 차트만 보지 마시고,

넓게, 길게 차트를 보시고, 

과연 횡보 이후 돌파가 이루어지면 주가가 얼마나 크게 움직이는지

그런 큰 움직임을 한 번 먹으면 내가 얼마나 큰 수익을 먹을 수 있는지,

왜 횡보장은 무한정 지속될 수 없는지를 직접 눈으로 확인하기 바랍니다. 

지금 당장 차트를 10종목만 3년치만 보고 오십시오......

눈이 번쩍 뜨이십니까?