주식 스토캐스틱에 대한 원리와 정의

스토캐스틱은 미국 윌리암이 그리스어에서 유래한 추측 또는 확률을 가져다 붙임. (말이 길어서 헤메게 하는 용어는 간단히 약분)

 

1. 처음 스토캐스틱은 기간내 가격 변동폭(최고가-최저가)에 대한 현재가(종가)의 백분률로 표시.

 

2. 차후 느린 스토캐스틱을 이평에 대입하면서, 스토캐스틱은 빠른 스토캐스틱으로 변명(명칭변경).

 

3. %K는 정의 그대로 이며, %D는 지수평균으로 매끄럽게 처리.

 

4. 영웅문 수식관리자 일반함수에 입력된 스토캐스틱과 지표 

 

빠른 스토캐스틱(기간) = StochasticsFast(priod) = (C-lowest(L,Period))/(highest(H,Period)-lowest(L,Period))*100

 

= Fast %K = 원본

 

eavg(stochasticsfast(period),period1)

 

= Fast %D = 원본을 지수평균 ( = ( 현재값 x 2 / 3 + 이전값 / 3 + 전전값 / 9 + 전전전값 / 27 + ... + n전값 / 3의 (n-1)승 ) / 기간) ; 지수평균은 원본을 매끄럽게 한 정도로 원본과 값으로는 큰 차이가 없다)

 

느린 스토캐스틱(기간1,기간2) = StochasticsSlow(Period1,Period2) =

 

Sum(C-lowest(L,Period1),Period2) / Sum((highest(H,Period1)-lowest(L,Period1)),Period2) * 100

 

= Slow %K = 평균의 나누기 갯수는 약분되니, 기간내 합의 백분률

 

eavg(Stochasticsslow(sto1,sto2),sto3)

 

= Slow %D = 지수평균 = Slow %K 와 값으로는 큰 차가 없으면서 매끄러우므로 돌파신호가 잦지 않게 된다.